Cadeia de Markov: modelo probabilístico e convergência das distribuições de probabilidade

Autores

  • Amanda Silvieri Leite de Oliveira UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho"
  • Tha´ıs Saes Giuliani Ribeiro UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho"
  • Fabiano Borges da Silva UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho"

Palavras-chave:

Cadeia de Markov, processos estocásticos, espaço de probabilidade, convergência, probabilidade condicional.

Resumo

Neste artigo, mostramos como construir um processo estocástico de Markov e seu espaço de probabilidade a partir das probabilidades de transição e da distribuição inicial. Além disso, mostramos a convergência das distribuições de probabilidade para uma cadeia com dois estados e probabilidades de transição positivas, usando técnicas de resolução de recorrências lineares não-homogêneas sequências.

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Publicado

21-12-2017

Como Citar

OLIVEIRA, A. S. L. de; RIBEIRO, T. S. G.; SILVA, F. B. da. Cadeia de Markov: modelo probabilístico e convergência das distribuições de probabilidade. C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Bauru, v. 11, 2017. Disponível em: https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/146. Acesso em: 17 set. 2024.

Edição

v. 11 - Edição Iniciação Científica - Dezembro 2017

Seção

Artigos de Pesquisa

Licença

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