Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas

Autores

  • Isidoro Rays Filho UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
  • Amanda Silvieri Leite de Oliveira UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
  • Fabiano Borges da Silva UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Palavras-chave:

Movimento browniano, Processos de Markov, Martingale, Equações diferenciais estocásticas.

Resumo

Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações diferenciais estocásticas e algumas aplicações.

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Publicado

24-02-2020

Como Citar

FILHO, I. R.; OLIVEIRA, A. S. L. de; SILVA, F. B. da. Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas. C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Bauru, v. 17, 2020. Disponível em: https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/254. Acesso em: 24 fev. 2025.

Edição

v.17 - Edição Ermac - Fevereiro 2020

Seção

Artigos de Pesquisa

Licença

Copyright (c) 2022 C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática

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