Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas
Palavras-chave:
Movimento browniano, Processos de Markov, Martingale, Equações diferenciais estocásticas.Resumo
Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações diferenciais estocásticas e algumas aplicações.
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Publicado
24-02-2020
Como Citar
FILHO, I. R.; OLIVEIRA, A. S. L. de; SILVA, F. B. da. Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas. C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Bauru, v. 17, 2020. Disponível em: https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/254. Acesso em: 12 nov. 2024.
Edição
Seção
Artigos de Pesquisa
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