Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas

Authors

  • Isidoro Rays Filho UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
  • Amanda Silvieri Leite de Oliveira UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
  • Fabiano Borges da Silva UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Keywords:

Movimento browniano, Processos de Markov, Martingale, Equações diferenciais estocásticas.

Abstract

Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações diferenciais estocásticas e algumas aplicações.

Downloads

Published

2020-02-24

How to Cite

FILHO, I. R.; OLIVEIRA, A. S. L. de; SILVA, F. B. da. Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas. C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Bauru, v. 17, 2020. Disponível em: https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/254. Acesso em: 13 nov. 2024.

Issue

v.17 - Edição Ermac - Fevereiro 2020

Section

Artigos de Pesquisa

License

Copyright (c) 2022 C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.