Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas

Authors

  • Isidoro Rays Filho , UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
  • Amanda Silvieri Leite de Oliveira , UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
  • Fabiano Borges da Silva , UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Keywords:

Movimento browniano, Processos de Markov, Martingale, Equações diferenciais estocásticas.

Abstract

Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações diferenciais estocásticas e algumas aplicações.

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Published

2020-02-24

Issue

v.17 - Edição Ermac - Fevereiro 2020

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Artigos de Pesquisa

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Copyright (c) 2022 C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática

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How to Cite

Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas. C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Bauru, v. 17, 2020. Disponível em: https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/254. Acesso em: 12 oct. 2025.

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